DARWIN – von der Handelsidee zum Finanzprodukt

Der folgende Artikel richtet sich an die Trader unter euch, die mit mql & Co. nicht so richtig glücklich werden.

Der Trader als eigene Assetklasse – dies ist das Credo von Juan Colon und Team von darwinex. Inzwischen gibt es, inklusive dem Vorläufer tradeslide, das Unternehmen bereits 4 Jahre und viel von dem, was sich die Spanier vorgenommen haben, nimmt Schritt für Schritt Gestalt an. Einmalig in der Szene ist die monatliche Challenge, die aktuell mit 1,5 Mio Dollar dotiert ist.

Heute starte ich ein kleines Blogprojekt, dass für euch vielleicht Anregung ist, selbst eure Chancen auf der Plattform zu suchen. Für alle, denen darwinex noch kein Begriff ist, die Kurzfassung:

Darwinex setzt auf Handelsstrategien von z.Zt. Metatrader Signalanbietern ein eigenes Risikomanagement, verpackt diese in ein eigenes Finanzprodukt, sogenannte DARWIN’s („Dynamic And Risk Weighted INvestment“) und stellt diese auf einer Investorenplattform zum Handel zur Verfügung.

Die Strategien müssen sich einem ausgeklügelten Algorithmus unterziehen, um bestimmte Qualitätsstufen zu erreichen. Mehr dazu findet ihr auch hier im Blog zum Stichwort darwinex.

Wie kreiert man nun ein DARWIN ?

Viele Strategieanbieter, die mit einem MT4 Account arbeiten, lassen Expert Advisor laufen. Natürlich gibt es auch einige, die noch selbst Hand anlegen. Wer jedoch den automatischen, bzw. semiautomatischen Handel bevorzugt, für den ein paar Tools und Tips für Metatrader. Angeregt durch die ayondo Strategie von simplytrader und die damit verbundene Diskussion auf tradimo habe ich eine Adaption der Grundidee von simplytrade bei einem meiner MT4 Broker umgesetzt, die ich jetzt im Livebetrieb bei jfdbrokers teste. Da jfdbrokers den Xetradax mit den entsprechenden Handelszeiten als CFD anbietet, ist die Umsetzung der Idee dort möglich. Bei Darwinex jedoch musste ich auf Forex ausweichen. Im Prinzip läuft jedoch das gleiche System.

Die Handelsidee:

• Breakout über Vortageshoch bzw. Vortagestief
• SL am Close des Vortages
• Trailing Stopp im Stundenchart über x-Perioden
• Take Profit errechnet über eine x 4-Hour Periode + ATR
• Positionsgrößen abhängig von Profit/Loss

Also im Prinzip total simpel, ohne Kosmonautenindikatoren.

Die Programmierung

Da ich kein Programmierer bin, habe ich den Code mit dem EABuilder entwickelt.

Backtest

Nichts ist sinnloser als die Zeitung von gestern, allerdings  sollte ein Backtest unter verschiedenen Kriterien schon die Robustheit eines Systems nachweisen. Hier habe ich die Basisversion mit den Daten verschiedener MT4 Broker getestet. Ergebnis, ja – sollte funktionieren. Hier nun kommt erstmals darwinex ins Spiel. Auf der Plattform habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Backtests einzulesen und bekommt als Ergebnis euren Stand in der Nahrungskette präsentiert. Also, welche Stufe in der Hierarchie hätte man mit dieser Strategie erreichen können. Durch die vielfältigen Analysefunktionen der Plattform kann man seine Idee dann schon auf Nachhaltigkeit und Schwachstellen prüfen. Im übrigen ist mir völlig klar, dass die Datenhistorie nicht ausreichend ist…

Feintuning

Optimierung und Curve Fitting ist oftmals eine Gratwanderung. Im aktuellen TRADERS‘ wurde ich jedoch auf ein Tool aufmerksam gemacht, das ich bisher noch nicht kannte, den Quant Analyzer. Die Basisversion ist kostenlos und bietet bereits einige nützliche Hilfen. Sehr hilfreich finde ich die „what if“ -Funktion sowie die Analysemöglichkeiten zu Portfolio und Money Management.

Also einmal fix die Backtests in den Quant Analyzer eingelesen, Schwachstellen aufgedeckt und diese behoben. Der Vorher – Nachher – Vergleich war ein Aha Erlebnis. Die einzigen Schrauben an denen ich gedreht habe, waren nur die Handelszeiten, zu denen eine Position eröffnet wurde. Sonst nichts. Das Ergebnis war für mich zufriedenstellend. Nun das ganze für EURUSD, GBPUSD und Gold durchdekliniert, in ein Portfolio gepackt und fertig ist die Handelsstrategie, die Basis eines DARWIN werden soll.

Handelsaccount bei darwinex

Konto mit 500 € eröffnet, die ersten paar Trades per Hand gemacht, damit überhaupt erstmal was passiert.

System automatisieren und VPS

Ohne VPS läuft nix, also steht die Frage, nutzt man das Angebot von mql5 und mietet einen Server oder nutzt man den Wettbewerb. Ich habe mich für mql5 entschieden und sage mal, die paar Dollar Miete machen das Kraut nicht fett.

Strategie im Brutkasten

Die Evolution bei darwinex beginnt mit dem Status der Amöbe, ehe man über Rookie die weiteren Karrierestufen erklimmen kann. Diese Zeit des Brutkastens Amöbe dauert 4 Wochen.

IPO als DARWIN

Anschließend ist i.d.R. der Status Rookie erreicht und das System schlägt vor, die Strategie als DARWIN zu emittieren. Dies war nun in dieser Woche erreicht. Im Veröffentlichungsprozess kann man sich nun noch ein prägendes Kürzel aussuchen und anschließend das „IPO“ erwarten.

In der kommenden Woche erblickt also ein neues DARWIN das Licht der Welt.

Ich bin gespannt, wie sich die Idee nun im Livebetrieb beweisen wird.Wer also Expertise im Handel von Devisen hat, für den ist darwinex eine ausgezeichnete Plattform, Investorenkapital auf sich zu ziehen. Das Team um die Colon Brüder wird in de kommenden Monaten weitere Neuerungen vorstellen, die auch die Futuretrader begeistern werden. Bis dahin wird sicher noch etwas Zeit vergehen, jedoch sind die Weichen gestellt.

Allen Interessenten, die jedoch vornehmlich Daxstrategien handeln sei gesagt – aktuell ist darwinex kein Pflaster für euch. Es sei denn, ihr weicht auf EuroStoxx, Dow Jones oder FTSE aus.

Seht diesen Beitrag als Anregung und nicht als Handelsempfehlung.

Viel Erfolg in den kommenden Herbsttagen allen Tradern

P.S. Eingangs erwähnte ich die Strategie von simplytrade, die ich parallel bei jfd als Long Only adaptiere. Über diesen Link findet ihr den Portfoliobericht ( 4 Strategien je 500 € Startkapital zusammengepackt) von Quant Analyzer als pdf dazu. Alles graue Theorie – die Praxis muss es dann zeigen.

Update 26.09.2016

Das gute Stück wurde heute zum Kürzel AEU emittiert. In den beiden Charts ist der Unterschied, und damit auch das Wesen des DARWIN unschwer zu erkennen. Auf die Originalstrategie setzt darwinex einen Algorithmus, der bestimmte Trades anhand der Historie, Positionsgrößen, Vola, Pairs etc. anders gewichtet. So ist zu erklären, dass Originalstrategie und DARWIN erheblich voneinander abweichen. Aus einer Loserstrategie kann eine Winnerstrategie werden und aus einem sehr konservativem Account ein dynamischer. (z.B. Original macht 1 %, DARWIN macht 4 %)

Originalaccount:

Eingeblendet ist das Emissonsdatum des kalkulierten DARWIN. Die Performance beträgt etwa 1 %.

Das DARWIN des Blogs zum Kürzel AEU weist eine Performance von 4 % aus und kann zum aktuellen Preis von 104,20 $ erworben werden.

Ich hoffe, das Prinzip ist für jeden von euch verständlich. Die Entwicklung von Account und DARWIN könnt ihr zukünftig in der Sidebar verfolgen, da darwinex hierzu Widgets zur Verfügung stellt.

Nun denn, mal sehen, wie sich die Strategie zukünftig schlagen wird.